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Some convergence results on the kernel density estimator are proven for a class of linear processes with seasonal effects.
Some convergence results on the kernel density estimator are proven for a class of linear processes with seasonal effects. In particular we extend the results of Ho and Hsing (1996a) and Mielniczuk (1...
In this article we propose a procedure for testing the null hypothesis of no cointegration against the alternative of seasonal fractional cointegration. It is a twostep procedure based on the univaria...

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