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搜索结果: 1-3 共查到数理经济学 interest rate相关记录3条 . 查询时间(0.02 秒)
We consider the class of short rate interest rate models for which the short rate is proportional to the exponential of a Gaussian Markov process x(t) in the terminal measure r(t) = a(t) exp(x(t)). Th...
This paper presents an axiomatic scheme for interest rate models in discrete time. We take a pricing kernel approach, which builds in the arbitrage-free property and pro- vides a link to equilibrium...
Abstract. Bernstein processes are Brownian diffusions that appear in Euclidean Quantum Mechanics. The consideration of the symmetries of the associated Hamilton-Jacobi-Bellman equation allows one to o...

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